量化交易是什么意思？

量化交易是什么意思

有人说2018年是“区块链元年”、“公链元年”，但由于今年币价持续走低，韭菜们哀声载道，于是就有人将2018年调侃为“资金盘元年”。为了早日脱离苦海，不少投资者将目光转向了量化交易......接下来具体说说

爆火的“量化交易”是什么？一文读懂

近期，沪深两市成交量连续破万亿元，市场交易持续升温，市场人士通过观察发现，除中证500等小盘股指数上涨明显外，多数板块并没有涨幅甚至回调，因此有传言称量化交易在“薅羊毛”，有人担心会引起市场异常波动。

多少金额起步称之为量化交易？有数据显示，国内量化投资规模大概是3500到4000亿人民币，其中公募基金1200亿，私募量化基金在2000亿左右。

量化交易非A股扩容主要原因

A股市场连续破万亿元，是否和量化交易的兴起有关？综合多家机构、专家观点来看，机构大幅调仓、散户频繁交易、量化交易活跃共同驱动A股扩容。但无论量化交易发展多快，终离不开监管机制的保驾护航，其实不必过分担心。

从资金上看，银行理财子公司委托增加，居民储蓄资金及部分房地产投资资金涌入股市，交易规模不断扩大。从上证所统计的月度新增开户数上看，七八月份开户数同比往年呈增长现象。从一定层面上讲，个人投资者投资意愿增加或为主要原因之一。

从市场剧烈波动中可以看到机构调仓现象，中小型私募机构和游资在前两个星期频繁调仓，存量资金调仓换股速度加快，侧面上反映出机构调仓或是主因之一。

反观量化交易，虽然近期公募资金呈现存量博弈特征，然而量化资金规模占市场总资金规模比例未超过2%，且量化策略目前的成交占比在10%至15%之间。这说明，量化交易对A股扩容有一定贡献，但市场交易量大增的主要原因并非量化交易。加上量化交易的换手率同比往年呈下降趋势，“薅羊毛”一说有待商榷。

量化交易的时代已经来临？

从纸质申报单到电话委托，再到终端下单，资本市场的交易方式日趋成熟，量化交易已成为二级市场的重要组成部分。那么，何为量化交易？

量化交易，以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性投资决策。通俗地讲，基于历史大数据编写软件程序来实时监测交易情况，通过设定条件来自动执行买入、卖出操作。

当前，顶级量化私募大致划分为具有海外投资经验的海归量化、脱胎于国内清北等高校的本土量化两大派系，目前，国内量化私募基金的策略类型主要有指数增强策略、量化多策略、市场中性策略、CTA策略等。其中，量化中性策略由于收益稳定、回撤较小，量化产品的净值不易受市场波动影响，且随着计算机技术的发展而发展，颇受信赖。或许，属于量化交易的时代已经来临。

抢占量化交易基金产品先机

随着量化交易的高频出现，量化基金也来到了聚光灯下。量化基金是通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。

由于今年的市场风格切换较快，量化策略因持股分散、风控严格、超额能力强等特点能更好适应市场环境，加上交易活跃，量化策略能有更多的机会得到超额收益，且活跃的流动性使中高频量化交易的冲击成本显著下降等诸多因素，量化基金产品近期持续走强。

虽然量化基金现在的业绩很好，但仍旧改变不了市场趋势和长期走势，仍然会经历萌芽、成长、成熟、衰退的周期轮回。目前，在国内证券基金中，量化基金管理占比1%~2%，相较于海外市场的发展历程，我国量化投资还有很大的发展空间，成长速度可期。

如何分辨该基金是否为量化基金？一般通过基金名称可以大致判断，大家在挑选基金的时候注意看下是否带有“量化”一词。目前来看，表现较好的主要是一些增强类产品，尤其是中证500和中证1000指数，业绩超过30%的主动量化基金现达27只左右，招商量化精选A、长信低碳环保行业量化A、银华新能源新材料量化A\C、中欧量化驱动、长信量化中小盘、长盛量化红利策略等表现不错。

量化是什么意思(量化交易是啥意思)

量化，是指使用数学模型、统计方法和计算机技术来分析和处理数据，以发现规律和做出预测。量化交易，是指利用数学模型、统计方法和计算机技术来分析和处理市场数据，以发现交易机会并做出交易决策。水母量化是一款专业的量化交易软件，可以帮助投资者轻松进行量化交易。

一、量化是什么意思

量化是指使用数学模型、统计方法和计算机技术来分析和处理数据，以发现规律和做出预测。量化的方法有很多，包括统计分析、机器学习、数据挖掘等。量化可以应用于各个领域，包括金融、经济、管理、医疗等。

二、量化交易是啥意思

量化交易是指利用数学模型、统计方法和计算机技术来分析和处理市场数据，以发现交易机会并做出交易决策。量化交易的优点在于可以克服人为情绪的影响，更加客观地分析市场数据，从而做出更理性的交易决策。

三、量化交易的优势

量化交易具有以下优势：

客观性：量化交易利用数学模型和计算机技术进行交易，可以克服人为情绪的影响，更加客观地分析市场数据，做出更理性的交易决策。

效率性：量化交易可以快速处理大量数据，并做出交易决策，从而提高交易效率。

稳定性：量化交易策略经过严格的回测和优化，具有较高的稳定性，可以长期稳定地盈利。

四、水母量化：专业的量化交易软件

水母量化是一款专业的量化交易软件，可以帮助投资者轻松进行量化交易。水母量化可以创建交易策略，投资者可以根据自己的想法和风险承受能力进行构建交易策略。水母量化还提供自动交易功能，投资者只需要提交交易策略，系统就将自动进行策略监控，一旦策略触发系统将自动下单进行交易。

浅析量化交易定义及价值

有人说2018年是“区块链元年”、“公链元年”，但由于今年币价持续走低，韭菜们哀声载道，于是就有人将2018年调侃为“资金盘元年”。为了早日脱离苦海，不少投资者将目光转向了量化交易，希望通过靠谱的量化交易团队，来减少之前的损失乃至获利。本文就“什么是量化交易”进行简要阐述，既然要投资必须要清楚投资的是什么，如果无脑相信“量化万能论”，只会被不靠谱的量化团队所坑。

什么是量化交易？

量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

简单的说，运用电脑的大数据智能化和量化分析师的策略制定，完成一个量化模型从而代替人进行对于自己数字货币的操作。这样做一方面可以减少感性操作，当符合条件时不带感**彩地买入或者卖出，让投资行为有更强的纪律性。其次就是减少操盘的失误，避免一失手成千古恨。而最终目的就是获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

量化交易的巨大作用

量化交易并不是数字货币交易领域的原生物，在股市已有几十年的风光历史。传奇人物詹姆斯·西蒙斯，就是量化投资的标杆人物。其一手缔造的大奖章基金自1988成立至2009年西蒙斯退休的这21年间，年平均收益率达到了惊人的46%，即使是2007年次贷危机席卷美国，量化基金遭遇滑铁卢的时代，大奖章基金依然获得了骄人的73%的回报率。（微信公众号：币圈实操指南）

从年均投资回报率来看，詹姆斯·西蒙斯已全面碾压金融大鳄索罗斯和股神巴菲特。

数字货币领域的量化交易

数字货币量化交易的操作，按风险程度可以大致分为无风险套利和趋势套利两大类型。

无风险套利主要就是常说的“搬砖”，在不同平台的利用币种价差进行搬砖套利，还有期货对冲套利等。但随着量化竞争越来越大，空间越来越小，现在的无风险套利的空间已经越来越小。

另一种类型是有风险存在的趋势套利策略。它需要一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化，然后进行买入和卖出的操作。这对于量化策略本身的要求相对较高，属于量化策略中的高难度玩法，在承担风险的同时，也有机会博取更高的收益，是目前大型量化团队的玩法。但这类趋势套利策略无法保证每次操作都是正确和盈利的，如果能做到大概率的正确，就已经是可行的交易策略了。

量化交易不存在稳赚不赔

只要是投资，就没有稳赚不赔的，量化交易同样如此。时效性是量化交易的重要制约因素，对于数字货币的量化交易而言，同样如此，甚至更为明显，因为币圈的变化实在太快。对于量化交易操作，量化策略是核心，一个高效的量化策略都是量化团队的核心机密。但量化策略也不是万能的，在不同环境下应用的复杂性和变化性很强，比如近期表现良好在未来并不一定适用；相对稳定的行情可以获取高收益，剧烈动荡时效果可能就会减半。

另外，数字货币价格浮动大也是一个关键因素，通过量化交易转了一堆币，结果这个币贬值了，那么量化收益自然也就减少了。

不一定“靠谱”的量化团队

在币圈生态中，量化团队已经是一个越来越重要的组成部分，无论是项目方还是交易所，TOKEN FUND还是市值管理团队中，都少不了量化团队的存在。一个正规的量化团队，主要是帮助项目方绘制出完美的K线图，稳定币价走势，合理的制造交易热度塑造投资者信心。或通过项目交易、对敲，赚取手续费或交易挖矿分红，以及通过高频交易进行搬砖套利等。

但也有很多“不靠谱”的量化团队。量化交易需要量化交易机器人，为了满足交易者的多种需求，同时也需要这些机器人刷交易量提高市场活性，各大交易所都会开放交易API。但在前段时间爆出的“黑暗幽灵事件”中，量化交易机器人还参与到了各大交易所的博弈之中，从而限制了投资者的下单量和提现数量，这对投资者而言就是无妄之灾啊。

此外，币圈各色量化交易活动正试图联合资本、“媒体”一起将更多人变成“韭菜”，如今某些交易所只要带着50美元进场，你就可以正式成为一名待收割的“小韭菜”。

散户参与难度其实挺高

尽管每个量化团队都在极力地鼓吹自己的盈利能力，似乎量化基金是个轻松赚钱的绝佳机会。但实际上，也有很多失败的量化团队悄无生息的诞生、亏损、消失，并非每个团队都活得潇洒滋润。

而这些量化团队对外宣传的时候，却并不会提起自己失败的例子，他们只是通过鼓吹自己的盈利能力，吸引你投钱而已。我们要知道，量化交易是经过以往的行情经验从而制定所谓的模型，而加密货币市场，并没有所谓固定的公式。

当然，量化交易的作用是毋庸置疑的，尤其是行情不好的时候，量化交易的收益更为突出，但是寻找一个靠谱且实力雄厚的量化团队，并不那么容易。作为普通投资者，也务必看清量化领域的风险，不要盲目地加入其中。

以上就是量化交易是什么意思？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！